纯粹数学与应用数学

2009, v.25(02) 351-355

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基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型
The contingent claim pricing with continuous dividend and stochastic volatility

魏岳嵩;林美艳;

摘要(Abstract):

研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题,利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式.

关键词(KeyWords): 未定权益;随机波动率;等价鞅测度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽省高校青年教师科研资助项目(2008jq1070)

作者(Authors): 魏岳嵩;林美艳;

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