纯粹数学与应用数学

2006, (02) 271-278

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双复合Poisson风险模型
Risk model with two compound Poisson processes

方世祖;罗建华;

摘要(Abstract):

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

关键词(KeyWords): 风险模型;复合Poisson过程;鞅;停时;破产概率

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Authors): 方世祖;罗建华;

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