一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价The option pricing for a kind of Jump-Diffusion models with stochastic interest rate
杨云锋;刘新平;
摘要(Abstract)：
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果.
关键词(KeyWords)： 跳扩散过程;更新过程;随机利率;Poisson过程;期权定价
基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(40371004)
作者(Authors): 杨云锋;刘新平;
参考文献(References)：
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