纯粹数学与应用数学

2004, (01) 79-83

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价
European option pricing driven by the combination of Brownian motion and Poisson process

王峰,徐小平,赵炜

摘要(Abstract):

针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用Ito公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解.

关键词(KeyWords): 欧式期权定价;布朗运动;泊松过程

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 王峰,徐小平,赵炜

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享