基于POT方法的极值理论在基金净值预测中的应用Application of extreme value theroy in predicting fund based on POT method
李晓康;
摘要(Abstract)：
为对基金净值数据进行建模,根据基金净值样本数据的尾部特点,建立极大,极小值分布的GPD模型,运用POT方法确定临界值,进而对参数进行估计,并对模型进行检验.最后,运用建立的模型对一些极值点进行预测.所得结果很好地描述了数据特点,对极值点的预测符合实际.
关键词(KeyWords)： 极值分布;POT方法;基金净值;估计
基金项目(Foundation): 陕西理工学院科研基金(SLG0919)
作者(Authors): 李晓康;
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