线性模型中广义最小二乘参数估计误差分布的稳健性研究On robustness of GLSE in terms of error distributions in linear model
熊琴;
摘要(Abstract)：
研究了线性模型中广义最小二乘参数估计的误差分布稳健性问题.首先讨论了在线性统计模型里,设计矩阵为列降秩矩阵时,模型中给出了误差最大分布类,当误差向量的分布在此范围内变动时,LS估计和GLS估计在均方误差矩阵准则下是最优估计.然后进一步探讨广义最小二乘估计GLSE关于误差分布的稳健性,求出误差项所对应的最大分布族,进而证明了在该区间波动情况下,误差向量对应的始终为一致最优解.
关键词(KeyWords)： 线性模型;广义均方误差;稳健性;广义最小二乘估计;最佳线性无偏估计
基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(71462002);; 广西自然科学基金(2013GXNSFAA019340)
作者(Authors): 熊琴;
参考文献(References)：
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