左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计Estimation of ARMA(p,q)model under left censoring
周跃进;陈桂景;
摘要(Abstract)：
在观测数据左删失情形下由K-M估计方法得到,严平稳遍历序列{X_t}的均值和自协方差函数的估计,从而获得ARMA(p,q)模型的参数估计,且所给估计量是强相合估计.
关键词(KeyWords)： 严平稳遍历序列;ARMA(p,q)模型;强相合性
基金项目(Foundation): 安徽省高等学校自然科学基金(KJ2009B118Z);; 安徽理工大学青年基金(QN200720)
作者(Authors): 周跃进;陈桂景;
参考文献(References)：
- [1]何书元.应用时间序列分析[M].北京:北京大学出版社,2003.
- [2]Kaplan E L,Meier P.Nonparametric estimation from incomplete observation[J].JASA,1958,53:457-481.
- [3]何书元.右删失数据下的时间序列数据分析[J].系统科学与数学,2007,27(1):20-26.
- [4]Gill R D.Large sample behavior of the product limit estimator on the whole line[J].Ann.Statist.,1983,11:49- 58.
- [5]吴怀宇.时间序列分析与综合[M].武汉:武汉大学出版社,2004.