纯粹数学与应用数学

2018, v.34(01) 99-110

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基于经验分布的投资选择
Portfolio choice based on empirical distribution

万云倩;范爱华;

摘要(Abstract):

假定股票市场是一列独立同分布的随机市场收益率的理想模型,考虑经济人在任意时刻进入市场开始投资,经过一段时间后离开市场.利用经验对数最优投资组合得到了资金的渐近最优增长率.这一结果确立了普通投资选择与滑动投资模型的密切联系.

关键词(KeyWords): 市场收益率;滑动投资模型;对数最优投资组合;渐近增长率

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽工业大学研究生创新基金(2016136);; 国家自然科学基金(11571142)

作者(Authors): 万云倩;范爱华;

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